06 / Simulação
Simulação de Monte Carlo
Seu backtest mostra uma curva — mas ela é apenas uma das sequências possíveis de trades. A ordem das operações muda tudo: o mesmo sistema com os mesmos trades pode passar por drawdowns muito piores do que o histórico sugere.
Como atuamos
Na simulação de Monte Carlo, você nos fornece o CSV com o histórico de trades da estratégia e nós reamostramos esse histórico milhares de vezes, embaralhando a ordem das operações e gerando distribuições de resultados possíveis.
Com isso, o estudo responde perguntas que um único backtest não responde: qual a probabilidade de drawdowns além do histórico, qual o risco de sequências ruins prolongadas e quão sensível é o resultado à sorte da ordem dos trades.
O material de entrada é simples: o CSV da estratégia. Sem acesso à conta, sem acesso ao código — trabalhamos com o histórico que você já tem, de backtest ou de operação real.
O entregável é um estudo: distribuições, cenários e leitura técnica dos números. É ferramenta de decisão, não projeção de lucro — nenhum resultado simulado garante desempenho futuro.
Para quem é / quando você precisa
- Você tem o histórico de trades da estratégia em CSV
- Quer entender o risco real de drawdown além do backtest original
- Quer avaliar a consistência antes de aumentar o capital
- Quer comparar estratégias com visão estatística, não só pela curva
- Precisa de subsídio técnico para decidir se vale operar a estratégia
Como funciona
Envio do CSV
Você nos fornece o histórico de trades da estratégia em formato CSV.
Preparação dos dados
Validamos e tratamos o arquivo: trades, custos e consistência dos dados.
Simulação
Milhares de reamostragens geram a distribuição de cenários possíveis.
Relatório
Você recebe o estudo com drawdowns, risco de sequência e leitura técnica.
Simulação de Monte Carlo
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